Palazzo d’Avalos è il complesso dominante dell’antico borgo di Terra Murata, situato a nord-est nella parte più alta dell’isola. In questo borgo si rifugiava la maggior parte della popolazione procidana, difendendosi dalle scorribande dei pirati Saraceni .

Realizzato per volere del Cardinale Innico d’Avalos, sotto la dominazione di Carlo V d’Asburgo, nella seconda metà del sec. XVI, il Palazzo nacque come residenza-fortezza della famiglia reale a Procida. Insieme a questa costruzione, il Cardinale fece realizzare anche la cinta muraria di fortificazione intorno a Terra Murata, una nuova via d’accesso e altri importanti luoghi di culto come l’Abbazia di San Michele e la Chiesa di Santa Margherita.

Nel 1734 la proprietà del Palazzo e l’intero feudo passarono a Carlo di Borbone, che li trasformò in un sito Reale riservato alla caccia. 

A seguito delle sommosse del 1799 che portarono alla breve Repubblica Napoletana e alle successive contese per l’isola tra francesi e inglesi, all’inizio dell’800 il Palazzo venne utilizzato come scuola militare, prima di essere trasformato definitivamente in Bagno Penale nel 1830. 

Con l’Unità d’Italia la destinazione d’uso carceraria venne conservata e tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900, nell’ambito della distribuzione funzionale del complesso carcerario che venne fortemente ampliato con una serie di edifici complementari, Palazzo d’Avalos ha mantenuto la sua maestosa struttura interna fatta di alte ed enormi sale, ereditate dall’antica struttura architettonica del periodo “Reale.”

Chiuso nel 1988, alla fine di un lento processo di dismissione cominciato alla fine degli anni ‘60, è stato riaperto al pubblico nel 2016, a seguito di un Accordo di Valorizzazione stipulato con il Ministero della Cultura e ha ospitato una serie di grandi eventi nell’anno di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.